SignalPlus波动率专栏(20231110)：BlackRock注册ETH Trust，币价上破2000

昨日（9 Nov）美国的续请失业金人数连续第七周上升，增至 183 万人，增加了劳动力市场疲软的迹象；但随后鲍威尔在讲话中表示：如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。此段鹰派发言推动了美债收益率的上涨，两年期美债收益率重回 5% 以上，且由于30 年期美债标售显出需求惨淡，长天期美债也重拾涨势， 30 年期美债收益率收报 4.772% ， 10 年期收报 4.628% 。与此同时美股近日连续的上涨势头也因此终结，道指/SP 500/纳斯达克分别下跌 0.65% /0.8% /0.94% 

Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，昨日（10 Nov）ETH 在 UTC+ 8 22: 00 强势拉盘突破 2000 美元关口，调动了整个数字货币市场的看涨情绪。究其原因，有消息指出，传统金融巨头 BlockRock 注册了 iShares Ethereum Trust，可能最终会提交 ETH 现货 ETF 申请，此举推动了市场对 ETH 大量买入。另一方面，虽然现在 BTC 现货 ETF 尚未获得 SEC 的批准，但 Bloomberg ETF 分析师认为，从 11 月 9 日开始的为期 8 天的窗口内，SEC 有可能批准 12 份 Bitcoin ETF 的申请。任何一份机构的批准都将会潜在地推动币价的上涨，并提振整个 Crypto Market 的看涨情绪。

Source: Twitter

Source: Binance TradingView， ETH-USDT performance compared with BTC-USDT

期权方面，来自消息面的利好不仅推动了 ETH 价格大涨，也带动了其隐含波动率和 Vol Skew 维持高点并继续上扬。从成交来看，以近期 24 Nov 2300 vs 2700 Call Spread 为代表的看涨价差策略成为市场焦点，交易总量超过五万张 ETH。同时年底附近也有大量三角价差买入，表达了对后市上涨的展望。

另一方面，上图中我们看到 BTC 在短线拉升后快速回吐了接近一半的涨幅，期权 IV 和 Vol Skew 均出现大幅下跌。成交方面，卖出 Call Spread 交易量最为显著，具体来看，在 37000+高点，既有交易员选择平仓 ITM 了结获利并再度买入更高行权价的滚仓策略，也有如 29 Dec Sell 38000 Buy 45000 的大单进行逆势交易。除此之外，由于接下来一段时间内 BTC ETF 可能获批，近三个月内的期限也不乏大量的 Long Call Spread 和 Diagnol Spread 建仓。

Source: Deribit （截至 10 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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