SignalPlus波动率专栏(20231009)：美国就业强劲，美债居高不下

上周五（6 Oct）公布的非农数据几乎是预期的 2 倍，表明美国就业市场依然强劲，数据公布后，美债一度拉升超过 10 个基点，随后回吐大部分涨幅，目前 10 年期国债收益率处于 4.73 价格附近。美国三大股指扭转了非农带来的早盘颓势（跌幅约 1% ）实现全面上涨，其中，纳斯达克涨幅达 1.60% ，标普 500 上涨 1.18% ，道琼斯指数涨 0.87% 。受巴以冲突影响，市场避险情绪升温，黄金与原油价格大幅高开。本周可重点关注周四晚（12 Oct 08.30 pm UTC+ 8）美国消费者物价指数数据，市场普遍预期 CPI 将环比上涨 0.3 – 0.4% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

期权方面，隐含波动率相较于昨天并无显著变化。BTC 中前端 IV经过周末两天已顺利完成了谷底反弹，重新回到 30% 以上（当前约 33% Vol）。反观 ETH，一个月内的 IV 基本都还在 30% Vol 之下，中远端和 BTC 也还有 3 ～ 5% Vol 的差距。

Source: Deribit （截至 9 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

周末大宗交易相对平淡。在期权链市场，BTC 的成交集中在 28000-C 和 30000-C 上，进一步分析得出，其成因主要是一周内 28000-C 附近的 Call 遭到大量抛售，而次周（20 OCT 23）的 30000-C 又被大量买入建仓，形成了类似日历三角价差的 FLow。ETH 的成交分布向中期转移，买入十一月底 1700-C 看涨期权交易成为市场热点，据统计，该合约在过去一日累计买入量达到 20.57 K ETH，OI 增长接近 19 K。

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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